Introduction à l'économétrie

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Ce cours s’adresse aux étudiants de troisième année de Licence et de première année de Master. Il vise à présenter les résultats essentiels en économétrie linéaire en mixant les éléments théoriques et la pratique. 

Prérequis :

Un certain nombre de rappels seront effectués régulièrement. Cependant, les cours d’algèbre linéaire et de statistiques inférentielles de base seront supposés connus.

Objectifs généraux du cours : 

• Connaître les origines de l’économétrie et comprendre sa place dans le domaine de l'économie,
  
• Connaître les notations de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires dans le cadre du modèle linéaire multiple ,
  
• Savoir mettre en œuvre les tests usuels sur le modèle linéaire multiple,
• Comprendre et étudier les conséquences de la non vérification de l’hypothèse H₄ sur la méthode d’estimation par moindres carrés.

Le cours comprend une introduction et 3 chapitres :

• Chapitre 0 : Introduction générale,
• Chapitre 1 : Le modèle linéaire multiple,
• Chapitre 2 : Tests usuels sur le modèle linéaire,
• Chapitre 3 : Méthode des Moindres Carrés Ordinaires en présence d’hétéroscédasticité ou d’autocorrélation des erreurs.

Auteur : 

Olivier Baron, Université de Bordeaux

Édition :

AUNEGe