Généralités
Bienvenue dans ce cours d'introduction à l'économétrie
Ce cours s’adresse aux étudiants de troisième année de Licence et de première année de Master. Il vise à présenter les résultats essentiels en économétrie linéaire en mixant les éléments théoriques et la pratique.
Prérequis :
Un certain nombre de rappels seront effectués régulièrement. Cependant, les cours d’algèbre linéaire et de statistiques inférentielles de base seront supposés connus.
Objectifs généraux du cours :
- Connaître les origines de l’économétrie et comprendre sa place dans le domaine de l'économie,
- Connaître les notations de la méthode des Moindres Carrés
Ordinaires dans le cadre du modèle linéaire multiple ,
- Savoir mettre en œuvre les tests usuels sur le modèle linéaire multiple,
- Comprendre et étudier les conséquences de la non vérification de l’hypothèse H4 sur la méthode d’estimation par moindres carrés.
Le cours comprend une introduction et 3 chapitres :
- Chapitre 0 : Introduction générale,
- Chapitre 1 : Le modèle linéaire multiple,
- Chapitre 2 : Tests usuels sur le modèle linéaire,
- Chapitre 3 : Méthode des Moindres Carrés Ordinaires en présence d’hétéroscédasticité ou d’autocorrélation des erreurs.
Auteur :
Olivier Baron, Université de Bordeaux
Édition :
AUNEGe